De La Rosa de los Vientos

Soy fan de La rosa de los vientos desde ya hace bastantes años.
Es un programa de divulgación que emite Onda Cero y que dirige el periodista Juan Antonio Cebrián. Salvo el año pasado que lo quitaron de la parilla (un verdadero drama para mi y para mucha gente), ha sido durante muchas noches el programa con el cual me he dormido.
Ahora esta maravilla a vuelto en las ondas y empieza todos los dias de la semana a la una y media de la mañana y muchas veces ya estoy durmiendo a estas horas. Menos mal, en la web de Onda Cero se pueden escuchar los programas pasados.
Y allí la verdadera razón de este post, me gustaría saber como puedo guardar estos ficheros de audio porque cuando pincho en el link me abre el Windows Media Player y no hay manera de guardar el flujo de datos que me llega por streaming.
¿Alguien sabe como podría guardar estos fantásticos momentos?